暴落リバウンド戦略 / 執行レイヤー

楽天証券 信用取引 追証シミュレーター

暴落当日に「いくらまで張れるか」を確定させる道具。楽天の実ルール（追証20% / 強制決済10% / 翌々営業日12:00）で計算。

1. 資金とポジション

暴落時に投入できる現金
楽天上限 3.3倍（保証金率30%）
現金 × レバ で自動計算
実測の耐久要件が変わる
レバ即選択：
追証（保証金率20%割れ）まで
—
この下落率で追証発生 → 翌々営業日12:00までに入金
強制決済（10%割れ）まで
—
請求なしで全建玉が処分される水準
現在の保証金率
—
新規建には30%以上が必要

2. 過去の実測とつき合わせる — この設定でその日を耐えられたか

日経225は2005〜2026の20年・全下落イベントを実測。個別株は22銘柄・2015〜2026で単日−8%以下の急落286件を実測。 「掘り」は買った後20日以内につけた最安値までの下落率。

3. 下落率ごとの維持率

下落率建玉評価含み損保証金率状態

4. 下落率 × 保証金率

保証金率 追証ライン 20% 強制決済 10%

5. 逆算 — 耐えたい下落率から建玉を決める

ここまで掘っても追証にしない
—
—
実測の耐久要件を入れる：

6. 暴落レベル別の出撃設定（実測ベース）

日経の単日下落率と25日移動平均乖離でレベルを判定する。−3%級はこのプロジェクトの対象外（20年実測で勝率58%・エッジが薄いため通常トレードで扱う）。 買う銘柄は固定しない。25日線から下に離れている銘柄を選ぶ（乖離−20%以下は勝率89.4%、乖離が0近辺以上は勝率49.6%）。

計算式：保証金率 =（差入保証金 − 建玉評価損）÷ 建玉総額。楽天証券の制度信用に準拠（委託保証金率30%＝3.3倍、最低保証金30万円、追証は保証金率20%未満、 前場引け・大引け時点で10%を下回ると請求なしで決済、追証差入期限は発生日の翌々営業日12:00）。手数料・金利・逆日歩は未計上のため実際はやや不利に出る。 代用有価証券は使わない前提（現金のみ）。投資判断は自己責任。